Errores de lógica en la creación de un darwin

Escribo este artículo para intentar explicar unos errores que se dan en la creación de un darwin, en el proceso inicial de cálculo de sus algoritmos, sobre todo en lo que más afecta en un darwin que es su gestor del riesgo y el ajuste.

Hay que señalizar que esto no ocurre en un sistema que gestione 1 – 2 posiciones al mismo tiempo pues los algoritmos de darwinex están diseñados para este tipo de sistemas, se suele dar en portafolios y en gestiones mas complicadas. Que a la larga son los que más robustez y estabilidad suelen tener.

Podemos obserar en mi darwin DYE lo siguiente.

DYE es un darwin que lleva un sistema swing de breakout en varios pares, por lo tanto lo normal es tener varias posiciones abiertas entre un rango constante. Como es lógico la cuenta empieza sin ninguna operación esperando que se de el gatillo para el cual ha sido programada la estrategia.

Se puede observar que hasta que no pasan 20 días el número de operaciones no se estabilizan. Es decir, la normalidad del sistema no se dá hasta que pasa un tiempo.

Por lo tanto aquí tenemos un problema, pues la cuenta empieza con su primera operación y los algoritmos hacen el cálculo para esa operación (además faltando datos anteriores por no existir), cuando al cabo de unas horas o días, se van metiendo más operaciones el gestor se vuelve «loco».

Automáticamente cada vez que metes un nuevo trade, el VaR mensual va empujando hacia arriba la media superior, y mientras hace esto los nuevos trades que se suman hacen que el gestor cierre parcialmente los trades y que la nota Rs y Ra bajen a plomo, provocando rentabilidades erróneas en ese primer mes, ya sean a favor o en contra.

Esto provoca que el inicio del darwin sea irreal, siendo sancionado enormemente por las notas de Rs y Ra. Cuando realmente la estrategia swing en el caso de DYE es muy estable en su riesgo como en exposición a mercado a los 20 días de su creación.

Evolución nota RS

 

Evolución nota Ra

 

Como se puede observar caen a minimos en este periodo de creación del darwin, se vé clarísimamente, y esto deja de ocurrir una vez que se estabiliza la estrategia y los algoritmos se llenan de datos pasados.

Por lo tanto una posibe solución es que el darwin no dibuje en el inicio la gráfica ya que está totalmente desvirtualizada su gráfica en muchos casos y no hay posibilidad de que ningun inversor pueda entrar puesto que todavía no se ha creado, y tampoco sea tomada en cuenta en el cálculo de los algoritmos puesto que los algoritmos no tienen todavía todos los datos para calcular de manera eficiente.

Podríamos pensar que esto sólo ocurre en sistemas swing trading, pero no es así, en un sistema de scalping como el que tenemos en NOM, fue todavía peor, pues aunque no afectó al gestor del riesgo (Rs), si afectó a algo mas grave, el ajuste del riesgo (Ra) estuvo cerrando parcialmente posiciones haciendo que lógicamente siendo un sistema contratendencial aparezca una pérdida en ese primer mes de creación bastante considerable para un sistema que no opera todos los días y que por lo tanto su volatilidad es mucho menor que un sistema swing trading. No es lo mismo un -3% en un sistema intradia que opera 2-3 veces a la semana que en un sistema swing que está 24horas operando. La rentabilidad de un scalper de estas caracteristicas es menor, pero esto se explicará en otro artículo porque es otro tema.

Gráfica Ra en NOM 

Tenemos ajustes de hasta un 90% en esos primeros días, algo que no se da despues de su creación cuando los algoritmos del darwin estan completos de datos para su calculo efectivo.

Evolución nota Ra

Como podeis observar todo ocurre en esos primero días, por eso cae en picado la nota al comienzo, cerrando trades segun iban metiendose alguno nuevo o incluso porque duraban más de lo que había considerado erróneamente normal.

Esto ha provocado que la reantabilidad del primer mes este lejos de la realidad.

Algunos puedes decir, bueno es un mes que no puede haber inversores, no tiene importancia, etc. Pues para mí todos los meses son importantes y encontrarte con un agujero así no es de agrado cuando es algo que tiene fácil solución. Y esta solución es esperar más a la creación de un darwin para tener los datos completos ó simplemente no dibujar ese inicio ni tenerlo en cuenta en los algoritmos que repito no siempre es real. La cuestión es que el backtest de ese inicio sea lo mas acertado a la realidad que es como se deben hacer los backtest.

Si queremos mejorar cada vez mas para ser de los mejores brokers del mundo, todos estos detallitos hay que ir puliendolos.

Saludos a todos, y en especial si me leen desde darwinex un enorme abrazo y disculpas si todo lo que digo no es 100% correcto pues no soy el creador de los algoritmos de darwinex ni es público su funcionamiento, mis conclusiones no son más que desde la observación y la experiencia.

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