Excesiva baja la volatilidad en ONE. Explicación y solución ‘sencilla’.

Nos hemos encontrado ante una situación peculiar porque era complicado en tema de ajute al VaR, pues de pasar de muchos trades y algunos de alta duración (sistema como el que está en DYE hay operaciones de semanas estaban antes en repartidos por todos nuestros darwins), a pasar a 2-3-4 trades a la semana y operaciones de media de 1 hora, sobre todo por la poca volatilidad del mercado de estas últimas semanas.

La volatilidad de ONE ha bajado muchísimo y el algoritmo del VaR esta tardando en ajustarse, que ciertamente es lo que buscábamos para no vernos sancionados en esta nota tan importante, pero pensamos que no podemos estar así aburriendo a los inversores.

Sabemos que con el equity actual y lotaje el VaR debería de estar en un nivel de 2, es decir apalancandose 5 veces más la estrategia subyacente. Y esto lo sabemos por la cuenta que creamos el mismo día que ONE pasó a tener en su portafolio el sistema de scalping nada más. Explicado en este artículo. Pero sin embargo está ahora mismo en el nivel 5, apalancandose 2 veces más.

Esta cuenta que creamos ya esta dada de alta como darwin NOM y aunque tiene muy poco tiempo el VaR esta mucho mas adaptado a la realidad del sistema que en ONE como es normal.

Por lo tanto la solución más sencilla es ir quitando equity de la cuenta de ONE hasta que el retorno con NOM sea muy parecido. Otra manera también sencilla es ir subiendo lotaje. De esta modo cuando se logre el mismo retorno, el VaR se quedará estable a expensas de la volatilidad del mercado.

Hay una duda que me surge, y es que en el proceso de creación del darwin NOM en el ajuste del riesgo se puede ver unas cuantas operaciones cerradas que provocan que el primer mes salga en pérdidas. Espero que sea un error que sucede en esta fase de creación del darwin y no volvamos a la misma situación que estabamos antes del reloaded, que convertia el darwin de una estrategia rentable en perdedora por el cierre de operaciones.

Mi suposición de que es un error es porque en ONE estos cierres no se dieron, pero tambien es cierto que ONE es un darwin acostumbrado a tener muchas operaciones abiertas a la vez sin ajustes.

NOM en su creación, el mes de marzo pierde mucho mas que su subyacente 31 veces más y en abril gana menos también, para luego en mayo ganar más pero apenas 4.6 veces más que de momento tienen al darwin en negativo cuando la estrategia está en positivo. Poca es la gracia que me hace tener ya un mes en -2.54% gratuitamente y debido a que darwinex parece que no se entera del problemón que tienen por más que se le dice.

Cierres en NOM sin causa alguna que provocan que la estrategía esté en perdidas. Esperamos que a futuro esto no se dé porque sino tendremos que pasar al plan B que es el que lleva a cabo un darwin al que yo admiro mucho que es ERQ, un scalping que tiene detrás a un trader que ha sabido ‘hackear’ el gestor del riesgo de darwinex con verdaderas piruetas logrando frenar su intervención, pero con el problema que tiene el VaR en 0.09% (es decir el darwin multiplica la estrategia subyacente 111 veces), cualquier pequeño error puede ser bastante desastroso.

Aquí observamos como en ONE no hay ningun ajuste del riesgo y con la misma estrategia, entradas y relación equity lotaje en NOM si ha ocurrido.

Sin embargo en ERQ podemos ver que el ajuste del riesgo también se dá, algo sin sentido alguno cuando en su estrategia subyacente ya apenas hay riesgo. Estas son las incongruencias a las que darwinex nos tiene acostumbrados.

La cantidad de manipulaciones que le hacen a ERQ con la enorme gravedad que tiene esto para una estrategia rentable, y cuando encima en la subyacente este gestor tiene un maxDD este últlimo año de -0.08% (esto es debido a su VaR y a que quiere establecer un riesgo menor del objetivo del 10% del VaR – menudo lío -, el gestor de ERQ hace mucho tiempo que opera para el darwin).

¿Es normal tener a ERQ un darwin de los mejores de darwinex en esta situación?, creo que son preguntas que deberían de hacerse desde la dirección del broker de manera urgente.

Este artículo y todo el blog para nada tiene como finalidad captar inversores, simplemente ir describiendo una metodología o camino para lograr la rentabilidad en darwinex y su comprensión.

Para más información teneis nuestro grupo de telegram en el cual te ayudamos a resolver toda duda sobre darwinex y sus darwins.

Por último decir que cualquier cambio será notificado en este blog y el twitter @quan2mlabs. Síguenos.

Untitled

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*