Reto en darwin QTM y cómo se mantiene un VaR estable

Dada la nota Rs (estabilidad del riesgo) que tenemos en el darwin recien migrado QTM el cual es horrible, -llegando el día de la aprobación del darwin a 1.04-, nos proponemos elevar esta nota a 8.5, no sé cuanto tardaremos (me parece que más de un año). A continuación explicamos como procederemos a lograrlo.

Da igual la cantidad de sistemas que se operen, da igual el monto de la cuenta, lo importante es tener la adecuada relación entre equity y lotaje ó lotajes que se le dé en global a esos 45 últimos días operados que usa Darwinex para calcular el VaR que a su vez el Rs mide esa estabilidad de tu nivel de VaR para subir o bajar.

Según nuestra metodología para nosotros esto era un tema muy complicado pues cada mes o cada 15 días se hace una revisión de las carteras que generan los darwins, pues salen y entran sistemas nuevos por motivos de agotamiento o desacople con el mercado actual, u otros motivos que sería muy tedioso de explicar en este artículo.

Nuestra forma de acatar este problema fue a base de estudios en los darwins que tenemos de pruebas y este fué el principal motivo por el cual tenemos tantos darwins, para ir midiendo la relación entre equity – cantidad de lotaje/tiempo en la suma de trades en esos 45 días actuales que se emplean para el cáclulo.

Para ello cogemos las operaciones, pues tenemos todos los sistemas en demo, y separamos todo por su MagicNumber, de esta manera aislamos los sistemas unos de otros pues en cada darwin se eligen distintos. Una vez que el motor de ML ha elegido qué sistemas van a componer el darwin, se coge el histórico de esos sistemas y se forma un único histórico suma de todos los sistemas, obteniendo así el histórico del portafolio.

El cálculo de la simple regla de tres la obtuvimos observando los darwins de prueba, por ejemplo, -si en un darwin en los ultimos 45 días operados con un equity «X» obtenemos «X» VaR, entonces para que el VaR siga estable esa suma de lotaje se tiene que mantener estable a futuro, así que estimamos de esa manera que monto de la cuenta o que lotaje hay que meter basandonos en el pasado más próximo-. El cálculo del VaR no depende sólo de esto, pero si creo que esto es lo único que realmente podemos controlar los traders, lo demás se nos escapa, puesto que no conocemos el futuro, ni tampoco como realmente funciona minuciosamente el algoritmo de Darwinex ya que no es público.

Para el que no use portafolios tan extensos esto tiene que ser mucho mas fácil de calcular.

Para resolver dudas que me han preguntado, las operaciones ya metidas en el darwin antes de querer efectuar este reajuste, no influyen en el VaR ni en el Rs puesto que ese cálculo se efectuó con el anterior equity y/o lotaje.

Como prueba del funcionamiento del script personalizado que usamos para este cálculo se pueden ver los darwins ONE ó TRU ambos con notas superiores de 8,5 en el Rs y como en QTM desde que es darwin y le efectuamos este cálculo ya ha empezado a estabilizarse el VaR y a ascender la nota Rs.

Creo que después de dar los pasos del procedimiento que llevamos a cabo para mantener una alta nota de Rs, dandole vueltas y con lógica matemática cualquiera puede ajustarlo a su propio caso logrando calcular ese lotaje al nuevo equity que quieran meter a su cuenta, o nueva incorporación de sistemas, aún no teniendo esos darwins de más para pruebas, basta con tener acceso a las operaciones de esos 45 últimos días de tu propio darwin y fijarte que VaR está establecido contando con esto para el nuevo cálculo.

Para más información teneis nuestro grupo de telegram en el cual te ayudamos a resolver toda duda sobre este tema y otros muchos.

Por último decir que cualquier cambio será notificado este blog y el twitter @quan2mlabs.

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